Оценивание параметров и прогнозирование временных рядов с пропусками на основе моделей в пространстве состояний

Abstract

В настоящее время временные ряды получили широкое распространение в биометрике, эконометрике,технике и других приложениях. Удобной математической моделью временных рядов являются модели в пространстве состояний, позволяющие с единых позиций описывать свойства таких моделей как AR(p), ARMA(p,q), ARIMA(p,d,q), V AR(p), ARCH(q) и многих других. В данной работе рассматривается проблема оценивания параметров и прогнозирования значений временных рядов с пропусками, порожденных моделью V AR(p), на основе сведения этой модели к форме модели в пространстве состояний.