https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/12019| Title: | Analysis Order Book with a Card of Kohonen |
| Other Titles: | Анализ биржевого стакана с помощью карты Кохонена |
| Authors: | Lomakin, N. I. Orlova, E. R. Neresov, V. S. Popova, Y. A. |
| Keywords: | материалы конференций;Order book;Kohonen map;the forecast price of a financial instrument |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | БГУИР |
| Citation: | Lomakin, N. I. Analysis Order Book with a Card of Kohonen / N. I. Lomakin and other // Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем = Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS-2017) : материалы международной научно-технической конференции (Минск, 16 - 18 февраля 2017 года) / редкол. : В. В. Голенков (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУИР, 2017. – С. 325 – 328. |
| Abstract: | The properties of parameters order book of a financial instrument USD/RUB were studied. The paper studies some relationship between order book’s parameters USD/RUB and the price movements on the graph on quarter timeframe. We have considered a series of standard and special indicators of order book.The investigation deals with the predicting the dollar price using parameters of order book prepared by Kohonen Self- Organizing Map. Several target prices were analyzed. |
| Alternative abstract: | В статье проведен анализ взаимосвязи параметров биржевого стакана финансового инструмента USD на пятнадцатиминутном таймфрейме и движения цены на графике. Для проведения исследования использовался алгоритм нейронной сети - Карта Кохонена. Учитывались такие параметры, как количество заявок на покупку и на продажу на различных ценовых уровнях финансового инструмента в биржевом стакане. Во внимание принимались рассчитываемые параметры стакана, как минимальные, максимальные и средние значения объемов продаж, объемов покупок и цены, их средние значения и стандартные отклонения. Кроме того, с помощью Карты Кохонена рассчитывались значения кластеров и распределение параметров по кластерам в абсолютном выражении и их веса. Анализ проводился с целью подтвердить или опровергнуть гипотезу о том, что динамика параметров биржевого стакана может выступить генератором факториальных признаков для прогнозирования направления и амплитуды движения USD в японских пятнадцатиминутных свечах. Исследования показали, что с помощью анализа выявленных факториальных признаком можно спрогнозировать движение цены актива. Результаты анализа представляют интерес по поводу оценки движения цены биржевого актива. |
| URI: | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/12019 |
| Appears in Collections: | OSTIS-2017 |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Lomakin_Analysis.PDF | 418.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.