Прогнозирование временных рядов с пропусками на основе моделей в пространстве состояний

Abstract

Прогнозирование временных рядов является одной из основных задач в современном анализе данных. На практике в данных часто содержатся искажения: пропуски и выбросы, что обусловливает необходимость разработки робастных методов построения оценок параметров моделей временных рядов либо модификации известных подходов. В данной статье описывается подход, позволяющий обобщить несколько классов параметрических моделей временных рядов, а также применить рекурсивную процедуру оценивания параметров и построения прогнозирующих статистик, устойчивую к выбросам и пропускам в наблюдениях.