Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/31607
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorМуха, В. С.-
dc.contributor.authorТрофимович, А. Ф.-
dc.date.accessioned2018-05-23T09:41:54Z-
dc.date.available2018-05-23T09:41:54Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationМуха, В. С. Оценивание математического ожидания и ковариационной функции стационарной случайной последовательности усреднением по времени и множеству реализаций / В. С. Муха, А. Ф. Трофимович // Доклады БГУИР. - 2009. - № 1 (39). - С. 93 - 99.ru_RU
dc.identifier.urihttps://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/31607-
dc.description.abstractПредложены алгоритмы оценивания математического ожидания и ковариационной функции многомерно-матричной стационарной случайной последовательности путем усреднения как по времени, так и по множеству реализаций. Доказаны теоремы о несмещенности и состоятельности предложенных оценок.ru_RU
dc.language.isoruru_RU
dc.publisherБГУИРru_RU
dc.subjectдоклады БГУИРru_RU
dc.subjectстационарная случайная последовательностьru_RU
dc.subjectоценка ковариационной функцииru_RU
dc.subjectусреднение по времени и множеству реализацийru_RU
dc.titleОценивание математического ожидания и ковариационной функции стационарной случайной последовательности усреднением по времени и множеству реализацийru_RU
dc.title.alternativeEstimation of expectation and covariance function of stationary casual sequence by time and set of implementations averagingru_RU
dc.typeСтатьяru_RU
local.description.annotationAlgorithms of estimation of expectation and covariance function of multidimensional-matrix stationary casual sequence are offered by time and set of implementations averaging. Theorems of unbiasedness and competence of the estimations are proved.-
Appears in Collections:№1 (39)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mukha_Estimation.PDF639.97 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record Google Scholar

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.