Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/43836
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorШичков, Д. В.-
dc.contributor.authorФролов, И. И.-
dc.date.accessioned2021-06-02T06:30:30Z-
dc.date.available2021-06-02T06:30:30Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationШичков, Д. В. Создание виртуального круглого стола для образного интернета / Д. В. Шичков, И. И. Фролов // BIG DATA and Advanced Analytics = BIG DATA и анализ высокого уровня: VII Международная научно-практическая конференция [Электронный ресурс] : сборник материалов VII Международной научно-практической конференции, Минск, 19-20 мая 2021 года / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники ; редкол.: В. А. Богуш [и др.]. – Минск, 2021. – С. 35–44. – Режим доступа : http://bigdataminsk.bsuir.by/files/2021_materialy.pdf.ru_RU
dc.identifier.urihttps://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/43836-
dc.description.abstractВ данной работе исследуются классификаторы машинного обучения с учителем для прогнозирования результатов кредитования. Учитывая большое количество алгоритмов, анализ начинается с простых методов, таких как логистическая регрессия, с постепенным увеличением сложности модели до методов рандомизированных деревьев. Далее сравнивается производительность каждой модели и обсуждается наиболее подходящее для этой задачи кредитования решение классификации. Исследованы и построены следующие модели: логистическая регрессия; стохастический градиентный спуск; метод опорных векторов; градиентный спуск; рандомизированные деревья.ru_RU
dc.language.isoruru_RU
dc.publisherБГУИРru_RU
dc.subjectматериалы конференцийru_RU
dc.subjectкредитный скорингru_RU
dc.subjectкредитные рискиru_RU
dc.subjectлогистическая регрессияru_RU
dc.subjectметод опорных векторовru_RU
dc.subjectградиентный спускru_RU
dc.subjectрандомизированные деревьяru_RU
dc.subjectcredit scoringru_RU
dc.subjectcredit risksru_RU
dc.subjectlogistic regressionru_RU
dc.subjectsupport vector machineru_RU
dc.subjectgradient descentru_RU
dc.subjectrandomized treesru_RU
dc.titleМетоды оценки кредитных рисковru_RU
dc.title.alternativeMethods for credit risks assessmentru_RU
dc.typeArticleru_RU
local.description.annotationThis article explores supervised machine learning classifiers to predict lending outcomes. Given the large number of algorithms, the analysis starts with simple methods such as logistic regression, gradually increasing the complexity of the model to methods of randomized trees. Next, the performance of each model is compared and the classification solution most suitable for this lending problem is discussed. The following models were investigated and built: logistic regression; stochastic gradient descent; support vector machine; gradient descent; randomized trees.-
Appears in Collections:BIG DATA and Advanced Analytics = BIG DATA и анализ высокого уровня : материалы конференции (2021)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shichkov_Metody.pdf1.34 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record Google Scholar

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.