| DC Field | Value | Language |
|---|
| dc.contributor.author | Васьковский, М. М. | - |
| dc.contributor.author | Кулешова, А. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-20T12:21:29Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-20T12:21:29Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Васьковский, М. М. Применение скоринговых моделей выживаемости к прогнозированию доходности банков в области автомобильного кредитования / М. М. Васьковский, А. В. Кулешова // BIG DATA and Advanced Analytics = BIG DATA и анализ высокого уровня : сборник научный статей VIII Международной научно-практической конференции, Минск, 11-12 мая 2022 года / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники ; редкол.: В. А. Богуш [и др.]. – Минск, 2022. – С. 257–264. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-985-7267-19-4 | - |
| dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/47045 | - |
| dc.description.abstract | В работе рассматривается применение дискретных моделей выживаемости (DTSM) для моделирования доходности на примере автомобильных кредитов США. В основе рассматриваемой модели лежат Age-Period-Cohort декомпозиции условных вероятностей, определяющих текущее состояние кредитного аккаунта. Важную роль при построении модели играет экономическое моделирование на основе использования реальных экономических данных по ключевых макроэкономическим факторам. Предлагаемый подход учитывает также индивидуальные характеристики кредитных аккаунтов посредством построения скоринговых моделей для условных вероятностей состояний кредитных аккаунтов. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Бестпринт | ru_RU |
| dc.subject | материалы конференций | ru_RU |
| dc.subject | кредитные потери | ru_RU |
| dc.subject | стохастические дифференциальные уравнения | ru_RU |
| dc.subject | регрессионные модели | ru_RU |
| dc.subject | credit losses | ru_RU |
| dc.subject | stochastic differential equations | ru_RU |
| dc.subject | regression models | ru_RU |
| dc.title | Применение скоринговых моделей выживаемости к прогнозированию доходности банков в области автомобильного кредитования | ru_RU |
| dc.title.alternative | Application of discrete time survival models to yield modeling for auto credit loans | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| local.description.annotation | We consider an application of discrete time survival models (DTSM) to yield modeling for auto credit loans. The core of the model are the Age-Period-Cohort decompositions of the conditional probabilities of the accounts statuses. Economic modeling based on using of the real macroeconomic factors plays a significant role. The described approach takes into account individual account characteristics, which are involved into score models for the conditional probabilities of the accounts statuses. We consider an application of discrete time survival models (DTSM) to yield modeling for auto credit loans. The core of the model are the Age-Period-Cohort decompositions of the conditional probabilities of the accounts statuses. Economic modeling based on using of the real macroeconomic factors plays a significant role. The described approach takes into account individual account characteristics, which are involved into score models for the conditional probabilities of the accounts statuses. | - |
| Appears in Collections: | BIG DATA and Advanced Analytics = BIG DATA и анализ высокого уровня : сборник научных статей (2022)
|
