| DC Field | Value | Language |
|---|
| dc.contributor.author | Фролов, И. И. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-18T08:58:12Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-18T08:58:12Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Фролов, И. И. Построение скоррелированных винеровских процессов / Фролов И. И. // Информационные технологии и системы 2019 (ИТС 2019) = Information Teсhnologies and Systems 2019 (ITS 2019) : материалы международной научной конференции, Минск, 30 октября 2019 г. / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники; редкол. : Л. Ю. Шилин [и др.]. – Минск, 2019. – С. 280 – 281. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/37344 | - |
| dc.description.abstract | В работе рассматриваются особенности моделирования процессов рынка финансовых деривативов.Описаны
вопросы построения скореллированных винеровских процессов, используемых для моделирования цен финансовых инструментов. Приводится порядок использования алгоритма EWMA для расчета волатильности и последующего расчета коэффициентов корреляции, используемых при построении стохастических
процессов. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
| dc.subject | материалы конференций | ru_RU |
| dc.subject | скоррелированные винеровские процессы | ru_RU |
| dc.subject | финансовые деривативы | ru_RU |
| dc.title | Построение скоррелированных винеровских процессов | ru_RU |
| dc.type | Статья | ru_RU |
| Appears in Collections: | ИТС 2019
|
