Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/37344
| Title: | Построение скоррелированных винеровских процессов |
| Authors: | Фролов, И. И. |
| Keywords: | материалы конференций;скоррелированные винеровские процессы;финансовые деривативы |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | БГУИР |
| Citation: | Фролов, И. И. Построение скоррелированных винеровских процессов / Фролов И. И. // Информационные технологии и системы 2019 (ИТС 2019) = Information Teсhnologies and Systems 2019 (ITS 2019) : материалы международной научной конференции, Минск, 30 октября 2019 г. / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники; редкол. : Л. Ю. Шилин [и др.]. – Минск, 2019. – С. 280 – 281. |
| Abstract: | В работе рассматриваются особенности моделирования процессов рынка финансовых деривативов.Описаны
вопросы построения скореллированных винеровских процессов, используемых для моделирования цен финансовых инструментов. Приводится порядок использования алгоритма EWMA для расчета волатильности и последующего расчета коэффициентов корреляции, используемых при построении стохастических
процессов. |
| URI: | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/37344 |
| Appears in Collections: | ИТС 2019
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
